ارائه الگوریتمی برای برای پیش بینی سهام در بورس

ترکیب شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت سهام

در این مقاله، یک مدل ابتکاری با ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی رفتار قیمت سهام پیشنهاد و اجرا می شود. این مدل ترکیبی، به صورت ساختار دو طبقه می باشد: شبکه های عصبی طبقه اول یا پیشگوهای پایه (Base Predictor) مسئول پیش بینی روزانه داده ها با ویژگی مختلف یک سهام می باشند و در طبقه دوم، شبکه دیگر، به عنوان ترکیب کننده پیش بینی نهایی را با بررسی و آنالیز اطلاعات پیشگوهای طبقه اول انج...

آیا قیمت سهام دربازار بورس تهران قابل پیش بینی است ؟(کاربرد موردی تحلیل R/S برای سهام شهد ایران)

ناشناخته بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکتها است پیش بینی قیمت یا بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرایند مولد قیمت سهام امکان پذیر است در واقع فرایند مولد قیمت سهام را می توان یه عنوان یک سیستم پویا بررسی کرد فرایند مزبور ممکن است به صورت سیستم های تصادفی ،سیستم های خطی ARIMA یا سیستم های غیر خطی به دست آید .در سالهای...

ارائه مدلی برای پیش بینی رفتار مخلوط های آسفالتی

تکرار بارگذاری چرخ سبب افزایش افت و خیز به علت نرم شدگی مصالح و کاهش سختی سیستم روسازی می‌شود. در این تحقیق میزان کاهش سختی لایه های آسفالتی با انجام تحلیل برگشتی بر روی منحنی های خیز سطح روسازی‌ زیر بار چرخ تعیین گردید. در تحلیل برگشتی از مدل غیر خطی ویسکو - الاستوپلاستیک و روش اجزاء محدود استفاده شد. مدلسازی رفتار بتن آسفالتی با مدل ویسکو - الاستوپلاستیک به منظور بررسی کاهش سختی روسازی برای ا...

ارائه الگوریتمی جدید برای مدلسازی پیشرو سه بعدی در مگنتوتلوریک

مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه: در بورس اوراق بهادار تهران)

یکی از مهترین مباحثی که در سالهای اخیر در محافل حرفه ای و دانشگاهی مطرح بوده، بحث دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله ابتدا با انجام آزمون های تسلسل، خودهمبستگی و بررسی پسماند رگرسیون، وجود بازدهی غیر عادی (تفاوت معنی دار بین بازدهی واقعی و بازدهی انتظاری تعدیل شده برمبنای ریسک)، در سهام130 شرکت بورسی که طی سالهای 1381 تا انتهای 1385 در مقاطعی از نوسانات شدید قیمتی برخوردا...

آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟ ( نگرش جدید به رفتارقیمت سهام و قابلیت پیش بینی دربازار بورس تهران)

با استفاده از تحلیلهای غیر خطی ریاضی بر روی قیمت سهام یکی از شرکتها در بازار بورس تهران ، ماهیت فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت آن شرکت ، مشخص می گردد. شرکت انتخاب شده در این تحقیق شهد – ایران است ، لیکن روش های بکار رفته برای هر شرکت دیگری قابل اعمال است. در این مقاله نشان داده شده است که رفتار فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت شهد – ایران رفتار آشوبگونه ضعیف است ، تمایز اینگونه رفتار با رفتار تص...